บล.เอเซียพลัส : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 05/03/53 

SET50 Index Futures Strategy
SET50 Index :
  วานนี้ SET50 ลดลง 4.72 จุดปิดที่ 514.27 จุด โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ 5 บริษัทใหญ่ใน กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี  ผสมโรงด้วย Sentiment เชิงลบจาก ฮั่งเสงและเซี่ยงไฮ้ ที่ร่วงหนักกว่า 301 และ 74 จุด แต่อย่างไรก็ตามดัชนียังได้แรงซื้อหนุนจากนักลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์อีก 1,355.33 และ 441 ล้านบาทตามลำดับ (ซึ่งรวมสะสมตลอด 2 สัปดาห์ทำการที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศได้ซื้อต่อเนื่องสะสมทั้งในตราสารทุนและอนุพันธ์กว่า 15,689.84 และ 2,417.97 ล้านบาทตามลำดับ ) ซึ่งอิทธิพลของ Fund Flow ดังกล่าว คาดว่าจะยังคงเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง และน่าจะดึงให้ SET50 ในวันนี้กลับไปเคลื่อนไหวระหว่าง 515-525 จุด แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากปัจจัยด้านการเมืองด้วย

กลยุทธ์ขาเดียว (Direction Trading) : 
 วานนี้ S50H10 ย่อตัวตามคาด แต่ก็มีดีกว่าคาดตรงที่ดัชนีไม่ยอมลงไปต่ำกว่า ระดับ 510 จุด ฝ่ายวิจัยยังคงเป้าหมายหมายเดิมสำหรับขาขึ้นรอบใหม่นี้ที่ระดับ 520 จุด แต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาในวานนี้ Candlestick ได้แสดงรูปแบบ Shooting Star และทำให้ดัชนีในวันนี้มีความเสี่ยงที่จะต้องปรับลดลง โดยกลยุทธ์ที่เหมาะสมควรเป็นการ Follow Long เมื่อดัชนีมีการปรับเพิ่มขึ้นจนวิ่งผ่านระดับ 515 จุด (ถึงจะเป็นการ Save และยืนยันว่าดัชนีไม่น่าที่จะลงจากอิทธิพล Shooting Star) ทั้งนี้หากสามารถ Long ได้ที่ 515 จุดแล้ว ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 510 จุดด้วย 

Basis Trading :
 เป็นอันหมดรอบสำหรับการใช้ Basis เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ เพราะล่าสุด Basis ระหว่าง S50H10 กับ SET 50 หุบเข้าแรงจากระดับประมาณ -8 จุดจนเหลือ -2.47 จุด  ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีนัยสำคัญในการช่วยตัดสินใจแต่อย่างใด

Spread Trading :
 ระดับ Spread ระหว่าง S50M10-S50H10 ปัจจุบันอยู่ที่ -7.40 จุด ซึ่งถือว่าห่างจากระดับ Spread เป้าหมายที่ฝ่ายวิจัยได้วางไว้ที่ -4.3 จุด (ASP Carry Cost Model คาดว่า ณ สิ้น 1Q53 ระดับ Spread จะอยู่ที่ -4.3 จุด)   ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไรจากการทำ Spread โดยกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการ Long S50H10M10 ที่ระดับ -7 ถึง -9  อันจะเป็นการเกิดกำไรเมื่อปิดสถานะที่ระดับเป้าหมายที่ -4.3 จุดประมาณ 1 ถึง 3 จุดด้วยกัน    
  

Written by :

platoo

 

Comments

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment